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牛市价差策略

2023-04-26金融阅读 0

牛市价差策略有哪些？接下来就来为大家介绍一下，一起来看看吧。

1、策略构建

牛市看涨期权价差：先买入一个平值附近的认购期权，考虑到短期内标的涨幅有限，再卖出一个行权价较高的虚值认购期权来降低建仓成本；牛市看跌期权价差：先卖出一个平值附近的认沽期权收取权利金，再牺牲一部分权利金买入一个行权价较低的虚值认沽期权来锁定损失上限。

2、合约选择

对于牛市看涨期权价差来说，由于本质上是支付权利金，属于买方策略，所以一般选择长期合约；对于牛市看跌期权价差来说，由于本质上是赚取权利金，属于卖方策略，所以一般选择短期合约。

3、止盈止损

价差策略自带止盈止损功能，如果持有到期，策略的收益和风险都有限，需要根据行情的演变灵活的调整头寸。

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拓展：

牛市价差与普通买认购的区别

直接买入认购期权的成本是权利金，牛市认购价差策略设计到一买一卖期权，一般来说权利金成本比直接买入认购期权要便宜。买入认购期权的到期潜在收益是无限的，牛市认购价差策略却是一个双限策略，限制了上端潜在更大的收益。当标的一动不动时，单腿买认购策略抵御时间价值衰减的能力比较弱，而牛市价差策略相反。

牛市价差策略就介绍到这里了，行为对大家有所帮助。

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